WebCab Bonds for Delphi 2.0

3-en-1 : Cadre de tarification des dérivés d’intérêts du service Web COM, .NET et XML : définir le contrat, définir des modèles vol/prix/intérêt et exécuter MC. Nous couvrons également : les obligations du Trésor, le prix/rendement, la courbe zéro, les obligations à taux fixe, les taux à terme/FRA, la duration et la convexité.

Le cadre général de tarification offre les modèles et contrats prédéfinis suivants :

Contrats: Option asiatique, Option binaire, Cap, Coupon Bond, Floor, Forward Start stock option, Lookback Option, Ladder Option, Vanilla Stock Option, Zero Coupon Bond, Barrier Option, Parisian Option, Parasian Option, Forward and Future.

Modèles de taux d’intérêt: taux au comptant constant, courbe de rendement constante (dans le temps), modèles stochastiques à un facteur (Vasicek, Black-Derman-Toy (BDT), Ho & Lee, Hull et White), modèles stochastiques à deux facteurs (Breman & Schwartz, Fong & Vasicek, Longstaff & Schwartz), modèle d’équilibre de Cox-Ingersoll-Ross, modèle de taux au comptant avec rendement automatique (Ho & Lee, Hull & White), modèle de taux à terme Heath-Jarrow-Morton, modèle de marché LIBOR Brace-Gatarek-Musiela (BGM).

Modèles de prix: Modèle de prix constants, Modèle de prix déterministe général, Modèle de prix lognormal, Modèle de prix de Poisson.

Modèles de volatilité: modèles de volatilité constante, modèle de volatilité déterministe générale, modèle stochastique de Hull & White de la variance, modèle de volatilité stochastique de Hoston.

Monte Carlo Princing Engine: Évaluez l’estimation de prix en fonction du nombre d’itérations ou de l’erreur maximale attendue. Évaluer l’écart-type de l’estimation du prix et le prix minimum/maximum attendu pour un niveau de confiance donné.

Ce produit présente également les aspects technologiques suivants:

3-en-1 : Services Web .NET, COM et XML - 3 DLL, 3 documents API,...
Exemples complets de clients (Delphi pour .NET, C#, VB.NET)
Médiateur ADO
Conteneurs compatibles (Delphi 3-8, Delphi 2005, C++Builder, C++BuilderX, Office)